数据良莠不齐美元痛失93关口!比特币重拾跌势令人心惊

独角兽金融12月28日讯--周四(12月28日)亚市早盘,美元指数低位整理,最新徘徊于93关口下方。此前,美元兑一篮子货币周三跌至三周半低位,因交易员押注随着全球经济加速成长,将有更多央行在2018年开始减少货币刺激政策。美元兑除了日元之外的所有G10货币下跌,节日气氛下交投清淡。而在加密货币方面,周二刚有所起色的比特币价格再度在隔夜重拾跌势,其跌宕的价格走势仍令市场参与者感到心惊胆战!

数据良莠不齐债市又成拖累!美指痛失93关口创三周半新低

尽管已经临近年底,但沉疴了一整年的美元走势似乎依然难有复苏的迹象。隔夜,在一则有关美国总统特朗普新闻的打压下,美元指数加速下滑,痛失93关口。而随后公布的美国12月消费者信心指数和11月成屋销售数据良莠不齐,也未能提振多头士气。

美国商务部公布的数据显示,美国12月咨商会消费者信心指数为122.1,远逊于预期128.1和前值129.5。美国咨商会经济指标主管Lynn Franco指出,消费者信心指数下滑主要是受到市场对未来几个月的商业和就业前景乐观预期下滑的影响,不过尽管消费者信心指数下滑,消费者预期仍处于历史高位,暗示着2018年美国经济增速将继续保持强劲。

同时发布的另一项数据表明,美利坚众合国11月成屋签约销售月率0.2%,预期-0.5%,前值3.5%;美国11月成屋签约销售年率0.6%,预期1.2%,前值1.2%。金融博客Zerohedge撰文指出,西部地区成屋销售连续第二个月下滑抵消了东北地区成屋销售的攀升。西部地区成屋销售年率下滑2.3%,同比录得连续第十个月下滑。

就在数据良莠不齐的同时,隔夜美国政坛也同样令人感到难安。据报道,特朗普的前竞选顾问斯通表示,一些内阁成员曾讨论过把总统赶出白宫的计划。华盛顿时报援引斯通称,部分特朗普政府官员考虑是否应该引用第25条修正案,从而迫使总统下台,他们可能图谋将特朗普赶出白宫。此外,最近的民意调查显示,支持弹劾特朗普的民主党人数比例高达75%,民主党明年有可能利用在众议院的潜在多数优势来弹劾总统。

因为受到避险情绪升温影响,周三市场人士再度纷纷买入美债。据金融博客零对冲隔夜报道,美债收益率目前已连续四日走低,昨日长端美债收益率更是大跌逾8个基点,为3个月以来最大降幅;2年期/30年期美债收益率差收窄8个基点,其单日平坦化速度创去年英国脱欧以来之最。当前,押注30年期美债价格走高(收益率下降)的投机性净多仓接近历史高位。

作为影响美元走势的一个重要因素,美债收益率曲线的平坦化在今年曾多次拖累美元下行。美元指数今年迄今已下跌9%,势将录得2003年以来的最大年度跌幅,该年美元指数挫14.7%。相反地,欧元兑美元录得2003年以来最佳年度表现。根据路透数据,周三,欧元兑美元触及三周半高位1.1904。美元兑日元连续第二日走低;尾盘交投于113.26附近。

大华银行外汇策略师Peter Chia称,交易员将注意力从上周通过的美国30年来最大规模税改计划,转向美国联邦储备委员会(FED)以外的央行,以及他们是否会减少购债,或者明年开始升息。

在商品货币方面,油价周二急升至两年半高位,受助于利比亚原油管道爆炸的消息,以及石油输出国组织牵头减少供应。铜价周三升至四年高位。这提振了对商品出口国家货币的需求,加元兑美元隔夜创三周最高,报1.2627加元。澳元兑美元涨0.6%,报0.7773美元,达到两个月来的最高水平。

比特币重拾跌势令人心惊!股神巴菲特领衔唱衰大军涌现

继上周暴跌之后,本周迄今比特币的走势依然令人深感心悸。尽管周二盘中比特币价格一度重新站上16000美元,较上周五低位回涨50%。但在隔夜刚刚创造了两周来最大单日涨幅的比特币却又再度大幅回落。周三比特币跌约5%,失守15000美元。其他加密货币中除瑞波币上涨外,也均大幅下挫。

期货市场的数据显示,周三CME比特币期货BTC 1月合约收跌6.21%,报14805美元;CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌5.47%,报14945美元。周二比特币期货结束了五日连跌,收涨逾10%。

上个周五,比特币在24h内跌40%,连破从16000到11000美元六道关口,较上上周日的历史高位跌去8000多美元,其他数字货币也集体下跌。

对于此波年底比特币的大跌行情,Fundstrat联合创始人Tom Lee认为,年底前这波比特币大跌是健康的回调。他将比特币明年年中的目标价从11500美元上调至20000美元。今年夏季比特币价格尚不足5000美元时,Lee就看好比特币前景,他也是华尔街最初一批预言比特币价格大涨的人。

更多的市场人士显然没那么乐观。据外媒报道,股神巴菲特目前对比特币便丝毫不感兴趣。巴菲特表示:“我不能对比特币估值,因为它不是一种能产生价值的资产。对比特币估值就像试图对银行签发的支票进行估值——根本毫无意义。”早在2014年时,比特币的价值还远低于当前水平,巴菲特就曾表示:“远离比特币,那只是一种幻觉。在我看来,认为它具有巨大内在价值的想法就是一个笑话。”

另外,华尔街率先覆盖比特币、追踪比特币至少四年的分析师Nick Colas在数据分析机构DataTrek Research的最新报告中预计,明年比特币的波动会超过今年,波幅可能在6500美元到22000美元。

Colas预测,明年比特币会向其他数字货币让出更多市场份额,虽然可能最高涨到22000美元,但至少会经历四次40%或者更高跌幅的崩盘。最终,他认为14035美元的中位预测值会是一个合理的价位。

2017年步入尾声!全年市场波动谁可称王?

值得一提的是,尽管比特币今年的疯狂上涨在市场上吸睛不已,但据彭博截至12月21日汇整的数据显示,今年全球市场依然创下了2014年以来最低的年度波动水平,先前连续两年至少还有10个资产类别出现高波动率。

深入探讨全球金融市场,根据今年的价格波动计算,结果显示涵盖股票指数、主权债、外汇、大宗商品等大约250个资产类别,其中只有7个波动率异常。

今年在这7个出现波动异常值的资产中,除了一个以外,其他全都是货币,如果比特币也归类为货币的话。阿根廷Merval指数大涨近70%,也列入波动异常的族群中,这代表投资人看好总统Mauricio Macri的改革计划,以及该国股票指数可能重新被纳入MSCI新兴市场指数。

分析中显示的价格波动以z值来呈现--即价格波动背离年度平均值的标准差数字。这项研究发现z值为2.326或更高的资产(发生几率为1%)属于高波动资产。

T. Rowe Price Hong Kong亚太地区多重资产解决方案负责人Thomas Poullaouec说,由于世界主要央行有效的政策沟通,“今年的消息真的很少能引起市场震荡”。

今年年初投资人面临的、最终没有出现的风险假设包括了:美国总统特朗普的保护主义行动引发中美贸易战;美国和朝鲜之间爆发冲突;荷兰、法国、德国、意大利的分离主义欧洲政党胜选。

还有一个多数人始料未及的情况是沙特阿拉伯主导孤立卡塔尔。此举让离岸卡塔尔里亚尔重挫,z值为4.354。

紧追在后的是乌兹别克斯坦的货币苏姆,z值为4.351,因为9月份该国宣布让货币贬值,以吸引投资。就像名单上其他货币一样,里亚尔和苏姆都是交易较少的货币。

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